Posizioni dei grandi speculatori secondo il rapporto COT al 14/1/2022

La scorsa settimana le posizioni nette totali degli speculatori nell'indice USD sono diminuite di 1.200 contratti. Questa variazione è il risultato di una diminuzione delle posizioni lunghe di 1.900 contratti e di una diminuzione delle posizioni corte di 700 contratti.

La notizia importante è che le posizioni degli speculatori sull'euro sono tornate ad essere rialziste. La scorsa settimana sono aumentate anche le posizioni nette totali degli speculatori in sterlina britannica, dollaro neozelandese, dollaro canadese e franco svizzero.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono diminuite la scorsa settimana sul dollaro australiano e sullo yen giapponese.

 

Le posizioni degli speculatori nelle singole valute

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono mostrate nella Tabella 1: Se il valore è positivo, i grandi speculatori sono long. Se il valore è negativo, i grandi speculatori sono short.

	14/1/2022	7/1/2022	3/1/2022	24/12/2021	17/12/2021	10/12/2021
USD index	37 900	39 100	36 800	35 100	31 200	34 900
EUR	6 000	-1 500	-6 600	-10 200	-11 900	-8 300
GBP	-29 200	-39 100	-50 700	-57 700	-50 700	-38 300
AUD	-91 500	-89 400	-81 700	-80 400	-78 900	-81 800
NZD	-8 600	-8 800	-8 400	-6 100	-5 900	10 700
CAD	-7 400	-11 000	-10 300	-9 900	-13 100	-9 400
CHF	-7 700	-9 600	-10 700	-9 200	-8 300	-12 100
JPY	-87 500	-62 300	-53 100	-52 300	-53 500	-63 100

_{Tabella 1: Posizioni nette totali dei grandi speculatori}

 

Appunti:

I grandi speculatori sono trader che negoziano grandi volumi di contratti futures, che, se vengono rispettati i limiti fissati, devono essere segnalati alla Commodity Futures Trading Commission. In genere, questo include trader come fondi o grandi banche. Questi trader si concentrano principalmente sul trading di tendenze a lungo termine e il loro obiettivo è fare soldi con la speculazione sullo strumento.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono la differenza tra il numero di contratti lon e il numero di contratti short dei grandi speculatori. Il valore positivo mostra che i grandi speculatori sono long. Il valore negativo mostra che i grandi speculatori sono short. I dati vengono pubblicati ogni venerdì ed è posticipato perché mostra lo stato il martedì della settimana stessa.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori mostrano il sentimento che questo gruppo ha nel mercato. Un valore positivo delle posizioni nette totali degli speculatori indica un sentimento rialzista, un valore negativo delle posizioni nette totali indica un sentimento ribassista.

Quando si interpretano grafici e valori, è importante seguire l'andamento generale delle posizioni nette totali. Molto importanti sono anche i punti di svolta, ovvero i momenti in cui le posizioni nette totali passano da un valore positivo a uno negativo e viceversa. Importanti sono anche i valori estremi delle posizioni nette totali in quanto spesso servono come segnali di un'inversione di tendenza.

Il sentimento secondo le posizioni segnalate dei grandi attori nei mercati dei futures non si riflette immediatamente nel movimento delle coppie di valute. Pertanto, è più probabile che le informazioni sul sentiment vengano utilizzate dai trader che effettuano operazioni più lunghe e sono disposti a mantenere le proprie posizioni per diverse settimane o addirittura mesi.
 

Analisi dettagliata delle valute selezionate

Spiegazioni:

Linea viola e istogramma nella finestra del grafico: si tratta di informazioni sulla posizione netta totale dei grandi speculatori. Queste informazioni mostrano la forza e il sentimento di una tendenza in corso.

Linea verde nella finestra dell’indicatore: queste sono le posizioni rialziste dei grandi speculatori.

Linea rossa nella finestra dell’indicatore: indica le posizioni ribassiste dei grandi speculatori.

If there is a green line above the red line in the indicator window, then it means that the overall net positions are positive, i.e. that bullish sentiment prevails. If, on the other hand, the green line is below the red line, then bearish sentiment prevails and the overall net positions of the big speculators are negative.

Se c’è una linea verde sopra la linea rossa nella finestra dell’indicatore, significa che le posizioni nette complessive sono positive, cioè che prevale il sentimento rialzista. Se invece la linea verde è al di sotto della linea rossa, allora prevale il sentimento ribassista e le posizioni nette complessive dei grandi speculatori sono negative.

Mostriamo la media mobile SMA 100 (linea blu) e EMA 50 (linea arancione) sui grafici giornalieri.

I grafici sono realizzati con l'uso di www.tradingview.com.
 

L'Euro

DatA	Variazione settimanale dell'open interest	Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori	SentimentO
14/1/2022	4,100	7,500	5,300	-2,200	Rialzista
7/1/2022	4,900	5,100	500	-4,600	Indebolimento ribassista
3/1/2022	1,000	13,600	2,000	-1,600	Indebolimento ribassista

 

 

La sterlina britannica

DatA	Variazione settimanale dell'open interest	Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori	SentimentO
14/1/2022	500	9,900	4,500	-5,400	Indebolimento ribassista
7/1/2022	-5,371	11,600	2,900	-8,700	Indebolimento ribassista
3/1/2022	-2,400	7,000	2,300	-4,700	Indebolimento ribassista

 

Figura 2: Le posizioni GBP e COT di grandi speculatori su un grafico settimanale e GBPUSD su D1
La scorsa settimana, le posizioni nette totali degli speculatori sono aumentate di 9.900 contratti. Questo aumento delle posizioni nette totali nell'ultima settimana è il risultato di un aumento di 4.500 contratti in posizioni long e di un calo di 5.400 contratti in posizioni short.

La sterlina ha raggiunto una resistenza intorno a 1,3700 - 1,3750
Resistenza a lungo termine: 1.3700-1.3750
Supporto a lungo termine: 1.3570-1.3600 Il prossimo supporto è a: 1.3490 – 1.3510

 

Il dollaro australiano

DatA	Variazione settimanale dell'open interest	Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori	SentimentO
14/1/2022	5,300	-2,100	200	1,900	Ribassista
7/1/2022	-3,000	-7,700	-4,300	3,400	Ribassista
3/1/2022	-8,200	-1,300	-6,100	-4,800	Ribassista

 

La scorsa settimana, le posizioni nette totali degli speculatori sono diminuite di 2.100 contratti. Questa variazione è dovuta a una diminuzione delle posizioni long di 200 contratti e ad un aumento delle posizioni short di 1.900 contratti.

Nel dollaro australiano, la scorsa settimana il prezzo si è fermato alla media mobile SMA 100 sul grafico giornaliero, dove si trova la resistenza 0,7290. Attualmente, l'AUDUSD si sta muovendo in un canale ascendente che definisce supporti e resistenze.

Resistenza a lungo termine: 0,7290-0,7310
Supporto a lungo termine: 0,7130-0,7150

 

Il dollaro neozelandese

 

DatA	Variazione settimanale dell'open interest	Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori	Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori	SentimentO
14/1/2022	1,800	200	1,500	1,300	Indebolimento ribassista
7/1/2022	-1,600	-400	-1,800	-1,400	Indebolimento ribassista
3/1/2022	500	-2,300	200	2,500	Indebolimento ribassista

La scorsa settimana, le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono aumentate di 200 contratti. La variazione delle posizioni nette totali è il risultato di un aumento delle posizioni long di 1.500 contratti e di un aumento delle posizioni short di 1.300 contratti.

La scorsa settimana il dollaro neozelandese ha testato nuovamente la resistenza a 0,6850.
Resistenza a lungo termine: 0,6850-0,6890
Supporto a lungo termine: 0,6730-0,6750