Trading sul petrolio II: Strategia di price action intraday

Quali sono i time frame da utilizzare?

Per il trading intraday sul petrolio si possono utilizzare i seguenti timeframe:

• H1 - il frame orario viene utilizzato per identificare i supporti e le resistenze chiave.
• 15 minuti o eventualmente 5 minuti - viene utilizzato per determinare il momento in cui entrare nel trade.

L'idea di trading si basa su supporti e resistenze determinati dai massimi e minimi dei giorni precedenti. I gap serviranno come importante indicatore di conferma del segnale sul grafico a 15 o 5 minuti. Il prezzo del petrolio deve almeno toccare l'area in questione (idealmente attraversarla leggermente e poi tornare nell'area stabilita entro pochi minuti).

Faremo trading solo al primo test dell'area in questione. Se la resistenza si rompe, diventa un supporto. Il nuovo supporto sarà valido solo per il primo test. Se il supporto si rompe, diventa resistenza e anche questa resistenza sarà valida solo fino al primo test.

Nel grafico #1 abbiamo il greggio WTI sul grafico orario. Le diverse sessioni giornaliere del greggio WTI sono separate da una linea verticale. Per ogni giorno, il massimo e il minimo giornaliero sono indicati da una linea orizzontale. Una volta effettuato il primo test, questa linea termina. Il test viene eseguito su un insieme di 10 giorni di trading.
 

_{Prezzo del greggio WTI su base oraria}

In base a queste regole, abbiamo identificato 5 segnali:

1. Giorno 2: ecco un segnale long dopo che il prezzo del petrolio ha raggiunto il minimo del giorno precedente.

2. Giorno 3: ecco un segnale short quando il supporto del giorno precedente è stato rotto, diventando così una resistenza. Un segnale short è stato creato quando questa resistenza è stata superata.

3. Giorno 7: qui abbiamo due segnali. Il segnale long si è formato quando la resistenza del giorno precedente è stata rotta e il prezzo è tornato al supporto appena formato. Il segnale short si è formato quando è stata raggiunta la resistenza, che è il top del giorno #2 e anche del giorno #1.

4. Giorno #9: ecco un segnale long che si è formato quando il prezzo è tornato al supporto che si era formato dalla resistenza rotta al massimo del giorno precedente.

5. Giorno #10: ecco un segnale long che si è formato dopo che il prezzo ha raggiunto il minimo del giorno #8. Il prezzo ha anche rotto il minimo del giorno #7, ma come vedremo di seguito, il segnale non è stato confermato a questo punto.

Scomposizione dei singoli trade su un grafico a 5 minuti

Entrare in un trade solo se si forma un gap in corrispondenza di un determinato supporto o resistenza, confermando il rimbalzo previsto da quella zona. L'entrata nel trade è sempre avvenuta sul bordo superiore di un gap rialzista o sul bordo inferiore di un gap ribassista. Pertanto, il prezzo doveva ritornare inevitabilmente verso i gap indicati. Lo stop loss è al di sotto della formazione bassa nel caso di un trade lungo e al di sopra della formazione alta nel caso di un trade corto. Il profitto è diretto verso il massimo o il minimo della sessione o verso il supporto o la resistenza identificati dal grafico H1.

Nel caso di un'operazione nel giorno 2, il profitto massimo sarebbe di circa 3R quando si specula sul massimo di quel giorno. Pertanto, se l'unità di rischio è pari all'1%, il possibile profitto sarebbe del 3%.
 

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_{Un'operazione long sul grafico a 5 minuti del greggio WTI eseguita il 2° giorno di test}

Nel caso di un'operazione il giorno 3, quando è stato generato il segnale short, al supporto più vicino, che è il minimo di quella sessione di trading, l'operazione avrebbe un potenziale di circa 1 R, cioè un profitto dell'1%.
 

_{Un'operazione short sul grafico a 5 minuti eseguita il terzo giorno di test}

Il giorno 7 abbiamo ottenuto due segnali. Un segnale long raggiungerebbe la resistenza più vicina, che è il massimo del giorno 2. Un'operazione short raggiungerebbe un profitto di 2R se il profitto fosse diretto al minimo di questa sessione di trading. Quindi, in totale, questa giornata avrebbe fruttato il 4%.
 

_{Operazione long e short sul grafico a 5 minuti eseguita il 7° giorno di test}

Il giorno 9, l'operazione fallirebbe e verrebbe raggiunto uno stop loss. Dovremmo accettare una perdita dell'1%.
 

_{Operazione long sul grafico a 5 minuti eseguita il 9° giorno di test}

Anche questa operazione avrebbe fruttato almeno 1R speculando sul massimo della sessione di trading. Il problema è che l'operazione si sarebbe conclusa con uno stop loss prima di raggiungere questo obiettivo.

Il giorno 10, speculando sulla resistenza che nasce dal massimo della sessione di trading, si otterrebbe un guadagno di 2R.
 

_{Un'operazione long sul grafico a 5 minuti eseguita il 10° giorno di trading}

Infine, diamo un'altra occhiata all'aspetto di tutti i trade con rischio/rendimento tracciati sul grafico H1.
 

_{Greggio WTI sul grafico H1 con i trade eseguiti tracciati.}

Per riassumere, abbiamo effettuato 6 operazioni in 10 giorni. 5 operazioni sono state redditizie, una è stata una perdita. Se impostiamo il rapporto rischio/rendimento per il trading intraday a 1:1, e allo stesso tempo un'unità di rischio è pari all'1%, allora avremmo avuto un profitto totale del 4% per questo periodo. Questo rapporto è stato raggiunto per tutte le operazioni redditizie. Il massimo profitto possibile, se avessimo speculato con un profitto all'oscillazione più vicina, sarebbe stato di circa 9R, ossia il 9% in questo periodo con un'unità di rischio dell'1%.

Prima di iniziare a fare trading intraday sul petrolio:

Attenzione alle forti tendenze

Innanzitutto, è bene notare che in caso di forti trend rialzisti, è rischioso speculare sul massimo del giorno precedente su un calo del prezzo del petrolio. Lo stesso vale in caso di forti tendenze al ribasso, dove, invece, è rischioso speculare long al tocco del supporto del giorno precedente. È quindi preferibile effettuare operazioni che vadano nella direzione della tendenza.

A volte meno è meglio

Nell'articolo abbiamo utilizzato supporti e resistenze basati sui massimi e minimi dei giorni precedenti. Naturalmente, è possibile utilizzare altre opzioni, come i massimi e i minimi della settimana precedente, del mese precedente, i pivot, i livelli di Fibonacci, ecc. Il problema è che se questi supporti e resistenze sono troppi, alla fine il trader può sentirsi sovrastimolato. A volte, quindi, meno è meglio.

Seguire i fondamentali

Poiché il petrolio può essere molto volatile quando vengono pubblicate delle notizie, è necessario controllare sempre il calendario di quel giorno di trading. In particolare, le principali notizie economiche e/o le informazioni sulle scorte di petrolio, ecc. hanno un grande potenziale per spostare il prezzo del petrolio in modo significativo nel giro di pochi minuti o ore.

Questo metodo non è adatto ai principianti

Infine, vorremmo fare una nota sulla psicologia del trading intraday. Come avete notato, i segnali secondo le regole stabilite non si sono verificati ogni giorno, ma in modo irregolare. Questo tende a mettere a dura prova la resistenza psicologica del trader. Da un lato, il trader vuole operare ogni giorno, dall'altro, il segnale atteso potrebbe non presentarsi in un determinato giorno.

Il fatto che il segnale si presenti nel giorno in cui il trader se lo aspetta e al livello di prezzo è essenzialmente una coincidenza. Questo problema può essere parzialmente risolto disponendo, ad esempio, di due strategie intraday che il trader combina. In ogni caso, il trading intraday è uno degli stili più impegnativi e quindi questo metodo di trading non è adatto ai principianti.

Il vantaggio del trading intraday sul petrolio:

Alta precisione

I metodi di price action che utilizzano i gap per confermare le operazioni nel trading intraday sono particolarmente popolari perché possono determinare con relativa precisione quando il prezzo si muoverà nella direzione prevista. Questo metodo di conferma può essere utilizzato su qualsiasi supporto e resistenza orizzontale.
 

Ritmo più lento

Se nella vostra piattaforma avete impostato un allarme che si attiva quando viene raggiunto un determinato supporto o resistenza, sapete che avete ancora molto tempo (nel nostro caso almeno 15 minuti) prima che si verifichi una conferma di trading sui grafici a 5 minuti. Non c'è quindi motivo di farsi prendere dal panico e di prendere decisioni avventate che spesso causano danni ai trader.
 

Determinazione accurata dello stop loss e dell'entrata

La conferma sotto forma di gap determina con precisione il livello di prezzo al quale è possibile entrare nel trade e stabilisce anche il livello di stop loss.


 

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