Stosunek zysku do ryzyka i sposoby na wypłaty

 

Risk Reward Ratio (R:R) czyli po polsku stosunek ryzyka do zysku (R:Z) jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem do optymalizacji i późniejszego pomiaru potencjalnej efektywności strategii. Stosunek ryzyka do zysku pozwala inwestorom określić, gdzie umieścić zlecenia zabezpieczające, tj. stop-loss i take-profit.

Jednak co istotne, sam stosunek ryzyka do zysku nie powinien być decydujący w ocenie strategii. Nie jest możliwe, aby jednogłośnie wskazać czy dana metoda będzie skuteczna (i/lub zyskowna) w przyszłości, używając tylko tego wskaźnika.
Tak, to prawda! W przypadku strategii określenie „zrównoważona“ nie musi oznaczać „zyskowna“ ponieważ strategia, której wynik oscyluje wokół zera jest zrównoważona, ale nie zyskowna.

Aby zagłębić się w pełną analizę strategii, konieczne jest wykorzystanie innych wskaźników, takich jak: liczba transakcji z zyskiem / stratą, średni zysk z transakcji, itp.

W kolejnej części tego tekstu skupimy się na sposobach efektywnych wypłat - w końcu Forex to przede wszystkim praca i każdy oczekuje odpowiedniej nagrody w postaci wynagrodzenia z niej. Głównym pytaniem jakie sobie stawiamy to“ jak określić wielkość wypłaty z konta, aby nie wpłynęło to negatywnie na wyniki strategii?“

 

Metody wypłat

Wskaźnik	Wartość
Współczynnik ryzyka do zysku (R:Z)	1:1
Ogólna liczba transakcji	10
Strata ogólna	8% (4 transakcje = liczba stratnych transakcji)
Zysk całkowity	12% (6 transakcji = liczba zyskownych transakcji)
Średnia strata z pozycji stratnej	2% (całkowita strata/liczba stratnych transakcji)
Średni zysk z pozycji zyskownych	2% (całkowity zysk/liczba zyskownych transakcji)
Wyniki strategii	60% (suma zyskownych transakcji / suma wszystkich transakcji)

 

 

1. Sposób 1. Regularne wypłaty
   Jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów, który pozwala traderom na regularne realizowanie swoich zysków, które następnie można przeznaczyć nie tylko na pokrycie kosztów stałych, ale także w przypadku nadwyżki, na „przyjemności“.
   
   Jak obliczyć wypłatę:
   Wielkość konta początkowego = 10,000 USD
   Średni zysk z pozycji = (Całkowite zyski - Całkowite straty) / ilość transakcji = (12% -8%) / 10 = 0,4%
   Współczynnik wypłaty = 0.5 (wielkość wypłaty w stosunku do średniego zysku z pozycji)
   Wypłata = wielkość pozycji * (średni zysk z pozycji * współczynnik wypłaty) = 10.000 * 0,2% = 20 USD.
    
   Niezależnie od tego czy pozycja przyniosła zysk czy stratę, wypłata ma zawsze miejsce po zamknięciu każdej pozycji. Odpowiednio zdefiniowany stosunek wypłat wraz z długoterminową zyskownością gwarantuje, że stan konta handlowego nie tylko prędzej czy później powróci do poziomu sprzed wypłaty, ale będzie regularnie rosnąć.
   
   Uwaga: W przypadku regularnych wypłat, wskaźnik wypłaty nigdy nie powinien przekroczyć 80% średniego zysku z pozycji.
    

2. Sposób 2. Wypłaty po osiągnięciu określonego zysku
   Najprawdopodobniej jest to najłatwiejszy i jednocześnie dość skuteczny sposób gromadzenia swoich zysków. Wypłata następuje dopiero po spełnieniu warunku, tj. gdy konto handlowe osiągnie pewną wartość - w naszym przypadku niech to będzie zysk na poziomie 20%.
   
   Jak obliczyć wypłatę:
   Warunek: Kwota rachunku bieżącego> = Wielkość rachunku początkowego * (100% + wymagany zysk)
   Wielkość konta początkowego = 100,000 USD
   Wymagany zysk = 20%.
   Współczynnik wypłaty = 0,8
   Wypłata = wielkość konta początkowego * wymagana zysk * stopa wypłaty =  16,000 USD.
    
   Nowa Wielkość Konta Początkowego = (Wielkość Konta Początkowego * wymagana zysk) - Wypłata = $ 104,000
   
   Uwaga: W celu utrzymania progresywnego wzrostu stanu konta, współczynnik wypłaty nigdy nie powinien przekraczać 80%, czyli 0.8.
    

3. Sposób 3.  Wypłaty po wykonaniu określonej liczby transakcji
   Trzeci system wypłat nie uwzględnia skuteczności strategii, więc nie ma znaczenia czy konto aktualnie traci czy zyskuje.
   
   Jak obliczyć wypłatę:
   Wielkość konta początkowego = 10,000 USD
   Liczba pozycji = 10 (liczba zrealizowanych pozycji, po których dokonujesz wypłaty)
   Średni zysk z pozycji = (Całkowite zyski - Całkowite straty) / ilość transakcji = (12% -8%) / 10 = 0,4%
   Współczynnik wypłaty = 0.75 (wielkość wypłaty w stosunku do średniego zysku z pozycji)
    
   Wypłata = wielkość konta początkowego * (średni zysk z pozycji * wskaźnik wypłaty * ilość pozycji) = 10.000 * 2% =  300 USD
   
   Oczywiście to tylko wybrane sposoby dokonywania wypłat, naszym zdaniem najbardziej popularne i najczęściej stosowane.